（一）Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的，Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取，收取标准已高于12%的按照原标准收取。

    （二）Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度大于等于16%的，交易所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种：提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。

    第十四条　期货合约Dt+1交易日未出现单边市，Dt+1交易日结算时交易保证金标准按照正常标准收取。

    第四章 持仓限额制度

    第十五条　交易所实行持仓限额制度。持仓限额是指交易所规定会员或者客户可以持有的、按照单边计算的某一合约持仓的最大数量。

    第十六条　同一客户在不同会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额。

    第十七条　会员和客户的股指期货合约持仓限额具体规定如下：

    （一）对客户某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额为600张；

    （二）对从事自营业务的交易会员某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，每一客户号持仓限额为600张；

    （三）某一合约单边总持仓量超过10万张的，结算会员该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25％。

    获批套期保值额度的会员或者客户持仓，不受前款限制。

    第十八条　会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。